檢索結果：共12筆資料 檢索策略： "迴歸模型".ckeyword (精準) and cdept.raw="財務金融研究所"
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本研究旨在探討美國共計三次的量化寬鬆政策中，所釋放出流至亞洲的熱錢對台灣股市所造成的影響及關聯性為何，並逐步探討期間與台灣連動性較高的通貨匯率，以及外資買賣超對台灣股市的影響，同時檢視美國共計三…
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台灣股市與期貨、選擇權市場自開放交易以來，成交量急遽增加。但是投資人往往因為心理因素追高殺低，使得投資績效不彰。本研究使用2005年3月至2005年11月的五分鐘資料，進行交易策略的研究。本研究先以…
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本研究以台股指數為主要對象，其影響台股指數變動之主要因素，計有五大構面24個變數，包括一為總體經濟因素(含7個變數)，二為重要國外股價指數(含7個變數)，三為資金籌碼面(含4個變數)，四為企業獲利能…
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歷經美國次貸危機，信用風險管理的監控與衡量顯得特別重要，相較於國外，國內金融機構尚未建立起可信賴的信用風險衡量模型，僅有少數大型銀行建構自身的信用風險模型來進行信用風險的衡量，但目前仍在測試階段，因…
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近年散戶投資人於股市佔有舉足輕重的地位，是不可忽視的波動因子，再加上效率市場假說之正確性有待驗證，其無法解釋多數市場現象，進而推動許多學者研究投資人情緒的契機，但因為前述研究多數僅探討投資人情緒與市…
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本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性，期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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本研究以1996年到2005年台灣上市上櫃企業為樣本，透過篩選條件選出符合的樣本，並針對所選出樣本進行分析。首先對選用的變數進行因素分析，目的在避免選取單一變數所產生的代表性問題。接著使用二元邏輯斯…
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本研究目的在於探討台灣股票市場上外資、投信、自營商及非三大法人四類投資人的從眾行為與回饋交易行為。本文利用2009年2月至2012年1月台灣股票市場全體投資人的日交易資料，計算由Lakonishok…
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本研究應用資料包絡分析法及Malmquist生產力指數，輔以Tobit迴歸模型與Mann-Whitney檢定，評估台灣壽險公司之經營效率。研究期間為2005年至2007年，以27家壽險公司為研究對象…